令狐依波|为什么很多人交易十几年都做不到稳定盈利呢？( 九 )
2 ， 操作的一致性：
有个经典的赌徒谬论 ， 就是赌徒相信他上一次亏钱了 ， 这一次赚钱的概率要大一些 。 其实 ， 每次赌博的盈亏的概率都是一样的 ， 这次的盈亏和上一次盈亏其实没有关系 ， 但是人性总喜欢把他们联系到一起 ， 本来计划交易10次 ， 3次较大赔率的盈利就可以覆盖7次亏损 。 但是如果交易开始就出现连续3次亏损 ， 那么这个交易者的心态是不是还能坚持原来的计划 。
这里有一个例子：
《海龟交易法则》中作者在1998年交易可可期货的例子让我印象很深刻 ， 他利用海龟交易法则 ， 在1998~1999年的10个月当中做了28笔可可交易 ， 在前6个月 ， 他连续交易17次都是亏损 。 结果最终10个月里面 ， 他大幅获利 。 交易28笔 ， 胜率14% ， 赔率（盈亏比3.5） ， 亏损22355美金 ， 盈利78256美金 ， 净利润55903美金 。
如果换作是你 ， 你能在6个月亏损17次还继续坚持你的交易系统吗？
所以拥有一个预期为正的交易系统也许很重要 ， 但是能坚持操作的一致性更为重要 。
3 ， 沉没成本 ， 赌徒谬论和心态归零：
沉没成本是指你无法挽回的成本 ， 你交易今天不小心亏损了账户的5% ， 你开始痛心疾首 ， 开始自责 ， 早知道不开这个仓就好了 ， 早知道我反向做就好了 ， 早知道今天我不开电脑出去和朋友打牌就好了 。。。。。
你要知道 ， 不管你怎么责怪自己 ， 这5%是永远不会回来了 ， 这叫做“沉没成本” ， 如果你想继续心态平静的交易下去 ， 你必须接受它 ， 让自己的情绪马上回复正常 ， 因为下一次的交易 ， 和你上一次赚多少钱或者亏多少钱毫无关系 。
赌徒谬论是指一部分赌博的人相信运气 ， 上一次亏了钱 ， 那么这一次大概率就能赚钱 。 其实这是个谬论 ， 就和抛硬币一样 ， 其实每一次是正面或者反面的概率都是50% ， 也就是说每一次赌博的结果 ， 和上一次的结果没有任何关系 ， 做交易也是一样 。 所以不要让上一次的结果影响到你 。
知道了上面的两个原理 ， 就要学会心态归零 ， 不管你上一次交易是大赚还是大亏 ， 总结完成功和失败的原因以后 ， 把原理记住 ， 然后忘掉这次事情 ， 重新开始 ， 要做到心态归零 ， 千万不要把上次的交易结果对心态的影响 ， 带入下一次交易 。
4 ， 时间框架的选择问题：
有的人喜欢做短线 ， 有的喜欢中长线 ， 但是不管做什么周期 ， 都要保持操作周期的一致性 。
比如我喜欢做中长线 ， 我就喜欢看日K线 ， 周K线和月K线 ， 只有决定具体进场当天的时候 ， 我才会参考30分钟K线 。
很多交易者的交易周期是混乱的 ， 比如做短线的 ， 本来看的是5分钟K线 ， 做多结果被套住了 ， 然后就开始看日K线 ， 从日线上找支持自己的做多的理由 ， 然后死扛 ， 这样跨周期操作是很危险的 。
所以保持自己的交易时间框架也是减少亏损 ， 稳定盈利的关键 。
5 ， 避免交易系统的程序化历史回测陷阱：
胜率和盈亏比要等行情走完才知道 ， 但是你系统的预期是正还是负一定是通过你长期做单的统计结果 。
这里再强调一下 ， 是“自己长期做单的统计结果” ， 不是把你的系统编个程序去跑历史回测 。 你以为这样能偷懒 ， 很快算出你的系统预期为正还是负？错了 ， 历史回测的结果和实盘的结果往往相差很大 ， 原因做过程序化交易的人一定知道的：过度拟合 ， 时间框架跨度不同 ， 模拟和现实成交价格偏差 ， 滑点等等问题 。 所以自己的交易系统必须放进实盘去检验 ， 然后自己做出统计 。
我修改一次系统往往要实盘检验3个月以上才算可靠 。
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